L’EBA ha pubblicato il decimo rapporto sui rischi e le vulnerabilità nel settore bancario dell’Unione europea. I risultati dell’analisi mostrano un’ulteriore capacità di ripresa nel settore bancario dell’UE in un contesto macroeconomico e finanziario favorevole, con un ulteriore rafforzamento della posizione patrimoniale, un miglioramento della qualità degli attivi e un lieve aumento della redditività. Tuttavia, sono necessari ulteriori progressi in materia di NPL mentre la sostenibilità a lungo termine dei modelli aziendali rimane sotto pressione. In particolare:

• La solvibilità del settore bancario europeo ha continuato a rafforzarsi, sebbene a un ritmo più lento. Il CET1 ratio si è attestato al 14,3% a giugno 2017, in aumento di 70 punti base rispetto al mese di giugno 2016. La tendenza è simile per il CET1 ratio fully-loaded, che ha raggiunto il 14%. Il leggero aumento dei coefficienti patrimoniali è stato determinato principalmente da una riduzione delle esposizione al rischio, in particolare per quanto riguarda il rischio di credito.

• La quota di NPL delle banche europee è diminuito dal 5,4% (giugno 2016) al 4,5% grazie ai progressi compiuti dalle banche per ripulire il loro bilancio. Tuttavia, circa un terzo delle giurisdizioni UE ha rapporti di NPL superiori al 10% e il livello stesso degli NPL rimane ad un livello storico molto alto (893 miliardi di euro).

• Le attività totali delle banche europee sono diminuite del 6,3% tra giugno 2016 e giugno 2017. Il calo è stato determinato dalla riduzione delle esposizioni in derivati ​​e titoli di debito, mentre il volume dei prestiti ha continuato ad aumentare.

• La redditività delle banche europee è cautamente migliorata grazie alle condizioni favorevoli, ma rimane una sfida chiave per il settore bancario. Nel mese di giugno 2017, il rendimento medio del capitale netto (RoE) si è attestato al 7,0%, in aumento di 130 punti su base annua, il livello più alto dal 2014. Questa tendenza al rialzo è principalmente spiegata da una diminuzione delle svalutazioni e da un aumento delle commissioni e dei profitti commerciali. Tuttavia, la dispersione tra i paesi è ancora elevata. Il ROE medio è rimasto al di sotto del costo del capitale netto e molte banche faticano a generare margini sufficienti attraverso l’attività creditizia in un contesto di bassi tassi di interesse e curve di rendimento piatte.

• La raccolta bancaria è stata caratterizzata da condizioni stabili nei primi tre trimestri del 2017, a fronte di una bassa volatilità. Mentre le politiche monetarie accomodanti e i programmi di acquisto di titoli delle banche centrali hanno mantenuto i costi di finanziamento a livelli contenuti, i volumi complessivi di emissione di debito rispetto ai primi tre trimestri del 2016.

• Tra le nuove fonti di rischio, la sicurezza informatica e dei dati rappresenta una delle criticità maggiori per il settore bancario europeo.

Il documento è accompagnato dai risultati dell’esercizio di trasparenza 2017, che fornisce dati chiave per 132 banche europee in un formato omogeneo e facilmente comparabile.

Comunicato stampa
Decimo rapporto EBA sui rischi e vulnerabilità nel settore bancario europeo
Risultati esercizio di trasparenza 2017