Mar 032016
 

L’Autorità Bancaria Europea, EBA, ha pubblicato la metodologia e gli scenari macroeconomici da applicare per gli stress test 2016. Le istituzioni interessate sono 51 (rappresentative del 70% del totale degli asset bancari dell’UE), tra le quali ci sono 5 banche italiane: UniCredit, Intesa Sanpaolo, Mps, Banco Popolare e Ubi Banca.

Confermata l’assenza di soglie minime di capitale da rispettare: obiettivo principale dei test è di fornire uno strumento di vigilanza i cui risultati confluiranno nel processo SREP della BCE (fase in cui eventuali misure correttive potranno essere prese in considerazione).

Gli stress test saranno condotti alla luce di uno scenario avverso che riflette i 4 rischi sistemici che rappresentano attualmente le minacce più significative alla stabilità del sistema bancario UE:

– brusca inversione dei premi per il rischio globali, amplificata da una ridotta liquidità del mercato secondario;
– deboli prospettive di redditività per banche e assicurazioni in un contesto caratterizzato da bassi tassi di    crescita nominale e aggiustamenti di bilancio incompleti;
– aumento delle preoccupazioni sulla sostenibilità del debito del settore pubblico e del settore privato non finanziario;
– potenziali tensioni riguardanti un sistema bancario ombra in rapida crescita, amplificate dai rischi di contagio e liquidità.

Come risultato combinato delle tensioni sui mercati intra ed extra UE, lo scenario avverso prevede la seguente dinamica del PIL UE: -1,2% nel 2016, -1,3% nel 2017 e +0,7% nel 2018.
Inoltre si considerano una riduzione tra il 2,5% e il 4,6% del tasso di crescita cumulata nelle economie avanzate rispetto allo scenario base nel 2018, e una riduzione tra il 4,5% e il 9,7% del PIL totale dei paesi emergenti rispetto alle proiezioni di base nel 2018.

Comunicato stampa
Nota metodologica
Scenario macroeconomico avverso
Scenario rischio di mercato

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