L’EBA ha pubblicato un documento di consultazione per la modifica delle modalità di determinazione del proxy spread per il calcolo del CVA (Credit Valuation Adjustment) ai sensi della disciplina CRR (Capital Requirements Regulation). In particolare, le modifiche mirano a rispondere alle difficoltà nel calcolo dei proxy spread evidenziate in uno studio EBA del febbraio 2015.
La consultazione avrà termine il 6 luglio 2016.
