Lug 072016
 

L’EBA ha divulgato nuove informazioni sullo stress test 2016 del sistema bancario condotto a livello europeo. In particolare, l’aggiornamento riguarda il modo in cui i risultati dello stress test confluiranno nel processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) della BCE. I punti chiave individuati sono i seguenti:

– Lo stress test 2016 non prevede una soglia minima di capitale da rispettare. Obiettivo principale dei test è di fornire uno strumento di vigilanza i cui risultati costituiranno un input cruciale del processo SREP;

– I risultati permetteranno alle autorità di vigilanza di valutare la capacità delle banche di far fronte ai requisiti patrimoniali richiesti in condizioni di mercato avverso;

– Nel caso in cui le autorità competenti individuino situazioni di debolezza patrimoniale che possano portare ad eventuali violazioni dei requisiti patrimoniali, potrà essere utilizzato lo strumento della “capital guidance” per valutare l’effettivo stato di vulnerabilità della banca;

– La capital guidance sarà posta ad un livello maggiore rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori (minimi e addizionali) e dovrà essere integrata nei piani di risk management delle istituzioni finanziarie;

– La capital guidance non costituisce una forma di requisito patrimoniale vincolante e non potrà determinare in modo automatico alcuna limitazione alla determinazione e alla distribuzione dei dividendi (MDA o Maximum Distributable Amount);

– Le autorità competenti controlleranno i livelli di capital guidance e le modalità di implementazione della nuova metrica nei processi di risk management e capital planning delle banche.

Comunicato stampa
Information Update on 2016 EU-wide stress test

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