Set 132016
 

L’EBA ha pubblicato un documento di analisi riguardante il funding risk all’interno dell’Unione Europea. Il report è stato prodotto in seguito alla richiesta della Commissione Europea di valutare la possibilità di utilizzare il core stable funding ratio (CFR) come metrica alternativa al Net Stable Funding Ratio (NSFR) nella valutazione del funding risk delle banche.
La conclusione alla quale perviene il documento EBA è che, in generale, l’uso esclusivo del CFR porterebbe a risultati fuorvianti e alla mancata percezione di potenziali forme di funding gap. A sostegno della tesi, il report mostra l’esistenza di una scarsa correlazione tra i valori e i risultati basati su NSFR e CFR per l’intero campione di banche esaminate (si tratta dello stesso dataset di 279 banche utilizzato per il report sull’NSFR del dicembre 2015) ed in particolare per quelle più piccole. Questo è dovuto alla natura parziale del CFR che, infatti, prende in considerazione solo i dati di bilancio relativi alle passività. Per questi motivi, l’EBA ritiene che il CFR non possa compiutamente rimpiazzare l’NSFR quale indicatore per la valutazione del funding risk.

Comunicato stampa
Report EBA su funding risk

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