Set 152017
 

Il Comitato di Basilea ha pubblicato i risultati dell’ultimo esercizio di monitoraggio riguardante l’implementazione della disciplina di Basilea 3. L’analisi è stata svolta prendendo in considerazione i dati di bilancio al 31 dicembre 2016 di 200 banche suddivise in due gruppi, di cui il Gruppo 1 composto da 105 banche attive a livello internazionale e dotate di capitale Tier 1 superiore ai 3 miliardi d euro.

Per la prima volta, il documento di analisi fornisce non solo le medie globali ma anche la ripartizione regionale degli indicatori principali.

Dal punto di vista patrimoniale, tutte le banche del campione rispettano sia il requisito minimo di CET1 (4.5%) che il livello target del 7%, tenendo anche conto di eventuali requisiti addizionali per le istituzioni di importanza sistemica globale inserite nel Gruppo 1.

L’esercizio di monitoraggio ha preso in considerazione anche i dati relativi alla liquidità delle banche: la media ponderata del Liquidity Coverage Ratio (LCR) per le banche dei due gruppi è pari, rispettivamente, al 131% per il Gruppo 1 (126% nel semestre precedente) e 159% per il Gruppo 2 (+1% rispetto al secondo semestre 2016). Tutte le banche considerate mostrano un LCR superiore al 70% (requisito minimo in vigore per il 2016), con più del 90% delle banche in entrambi i gruppi con un indicatore di liquidità superiore al 100%.

L’analisi del Net Stable Funding Ratio (NSFR) riporta una media ponderata per il Gruppo 1 pari al 116% e per il Gruppo 2 del 114%. In particolare, il 94% delle banche del Gruppo 1 e l’88% di quelle del Gruppo 2 presenta un NSFR superiore al 100%.

Comunicato stampa
Report esercizio di monitoraggio Basilea III al 31/12/2016

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