Set 152017
 

L’EBA ha pubblicato il nuovo report sul monitoraggio del sistema bancario europeo svolto ai sensi della disciplina CRD IV – CRR e degli accordi di Basilea III. L’esercizio, svolto in parallelo a quello condotto dal Comitato di Basilea su scala mondiale, si basa sui dati forniti da 164 banche europee di cui 45 appartenenti al Gruppo 1 e 119 al Gruppo 2.

L’analisi, condotta su dati al 31 dicembre 2016, evidenzia un ulteriore miglioramento della situazione patrimoniale delle banche europee, con un rapporto medio complessivo di Tier 1 (CET1) del 13,4% (12,8% al 30 giugno 2016).  Il rapporto di leverage (LR) medio mostra un aumento di 30 punti base rispetto al semestre precedente, attestandosi al 5%, con solo il 2.3% istituzioni che non rispetta il requisito minimo di leva finanziaria del 3%.

In tema di indicatori di liquidità, il valore medio di LCR (Liquidity Coverage Ratio) risulta pari al 139,5%. In particolare, il 99,2% delle banche partecipanti presenta un LCR superiore al 100% (requisito minimo in vigore a partire dal mese di gennaio 2018).

Per quanto riguarda l’NSFR (Net Stable Funding Ratio), le banche inserite nel campione mostrano un valore medio del 112%, con un miglioramento del 4,2% rispetto al semestre precedente. I risultati indicano, inoltre, che l’87,5% del campione rispetta il requisito minimo del 100%.

L’esercizio è stato svolto assumendo la piena attuazione del quadro CRD IV-CRR / Basel III. Questo esercizio non riflette alcuna norma convenuta dall’inizio del 2016 o qualsiasi altra misura attualmente in fase di valutazione da parte del Comitato di Basilea.

Comunicato stampa
Report esercizio di monitoraggio CRD IV-CRR/Basel III al 31 dicembre 2016

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