L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato l’aggiornamento trimestrale del documento “Risk Dashboard” che identifica i rischi principali e le vulnerabilità del settore bancario europeo. L’analisi verte su una gamma di Indicatori di Rischio calcolati sulla base dei dati consolidati relativi al secondo trimestre del 2016 e rappresentativi di un paniere di 152 banche. I risultati principali dello studio sono i seguenti:
– Nel trimestre di riferimento il CET1 ratio delle banche europee è stato pari al 14.3% (+0.2% rispetto al Q1 2017), raggiungendo un nuovo massimo dal quarto trimestre del 2014. Inoltre, tutti i paesi dell’UE hanno avuto un rapporto medio superiore al 10%. Tuttavia, questo risultato è stato determinato principalmente da una riduzione del denominatore del rapporto, con una riduzione delle esposizione al rischio per 195 miliardi di euro (in particolare per il rischio di credito);
– La qualità dei portafogli di crediti bancari ha continuato a migliorare, anche se i progressi lenti e la dispersione ampia tra i paesi rimangono delle criticità importanti per la stabilità del sistema finanziario europeo. Il rapporto dei prestiti deteriorati (NPL) ha confermato la sua tendenza al ribasso dei trimestri precedenti, diminuendo di 30 punti base rispetto al trimestre precedente e attestandosi al 4,5%, il livello più basso dal Q4 2014. Tale riduzione è dovuta principalmente a eventi unici che hanno influenzato tutte le classi bancarie, in particolare le banche più piccole, che hanno ridotto il loro rapporto NPL del 17,7%;
– Il rendimento medio sul capitale proprio (RoE) ha mostrato un leggero aumento dal 6,9% (Q1 2017) al 7,0% nel secondo trimestre del 2017, mentre il RoE medio è aumentato di 1,3 pp. dal 5,7% nel secondo trimestre del 2016. I maggiori profitti, accompagnati da una riduzione delle spese amministrative e di ammortamento, hanno contribuito a migliorare il rapporto costo / reddito al 61,5% (63,9% nel trimestre precedente).
– Il rapporto tra prestiti e depositi per famiglie e società non finanziarie (NFC) ha confermato una tendenza al ribasso. Il tasso è diminuito leggermente di 60 bps fino al 117,5%, con l’aumento dei prestiti compensati da un aumento più consistente dei depositi da parte delle società non finanziarie e delle famiglie.
