La Bank of International Settlement (BIS) ha pubblicato il nuovo report sull’esercizio di monitoring del comitato di Basilea III. L’esercizio si basa sui dati forniti da un totale di 193 banche, incluse 106 gruppi bancari internazionali, questi ultimi definiti come “Gruppo 1” e caratterizzati da un Tier 1 di più di 3 miliardi, a contrapporsi alle 87 istituzioni finanziarie del “Gruppo 2”, che riportano un Tier 1 di meno di 3 miliardi (o che non sono internazionalmente attive). I 30 gruppi bancari definiti di importanza sistemica globale (G-SIBs) sono stati tutti inclusi nel Gruppo 1 dell’esercizio.
I dati al 30 giugno del 2017 evidenziano che tutte le banche nel sample raggiungono il minimo di risk-based Common Equity Tier 1 (CET1) del 4.5%, e il target di CET1 del 7.0%. Tra il 31 Dicembre 2016 e il 30 Giugno 2017, le banche del Gruppo 1 hanno ridotto il proprio Tier 2 capital shortfall da 0.3 miliardi a 24 milioni di Euro.
In tema di indicatori di liquidità, la media pesata del Liquidity Coverage Ratio (LCR) nelle banche del Gruppo 1 è del 134% al 30 Giugno del 2017, in aumento del 3% rispetto al semestre precedente. Per le banche del Gruppo 2 invece, si registra un aumento medio del LCR del 16%, che si assesta al 175%. Il 99% delle banche del Gruppo 1 e tutte le banche del Gruppo 2 hanno riportato un LCR maggiore o uguale al 100%, in linea con la normativa in vigore che prevede un minimo del 90% nel 2018.
Per quanto riguarda la liquidità strutturale a lungo termine, l’indicatore di riferimento è il Net Stable Funding Ratio (NSFR). La media pesata per il Gruppo 1 e il Gruppo 2 si assesta attorno al 117% e al 118%, rispettivamente. Tutte le banche del Gruppo 1 e il 94% delle banche del Gruppo 2 hanno riportato comunque un NSFR maggiore uguale del 90%, in linea con lo standard previsto dal Comitato.
L’esercizio è stato svolto assumendo la piena attuazione del quadro di Basilea III, e non riflette alcuna misura attualmente in fase di valutazione da parte del Comitato di Basilea.
