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FinRiskAlert | mercati, intermediari, istituzioni

mercati, intermediari, istituzioni

Valerio Astuti, Adriano Baldeschi, Luca Bastianelli, Giuseppe Bruno, Riccardo Russo, Ajit Desai and Danica Marsden, “Liquidity Optimization in Gross Settlement Systems with Quantum Reordering: Application to TARGET2”
Bank of Canada, Working paper n° 2026-32

Antonio Diez de los Rios, “A New Approach to Estimating Portfolio-Balance Models of the Yield Curve”
Bank of Canada, Working paper n° 2026-33

Luís Fonseca, Giulia Martorana, Fabian Schupp and Giovanni Trebbi, “Inflation narratives and risk premia”
European Central Bank, Working paper n° 3288

Craig A. Chikis, Jonathan Goldberg and David López-Salido, “The Innovator’s Risk Premium: Sticky Hurdle Rates, the Cost of Capital, and Creative Destruction”
Banco de España, Working paper n° 2628

Lucas ter Steege and Sofia Velasco, “What Volatility Reveals: Agnostic Identification of Exchange Rate and Treasury-Market Dynamics in Inconvenient Times”
Banco de España, Working paper n° 2629

Marco Grotteria and Alex Kontoghiorghes, “One dollar, many prices: dealer-specific pricing of synthetic dollar funding”
Bank of England, Working paper n° 1,207

Erik Heitfield, Mallick Hossain and Katie Merritt, “Premiums or Peril”
Federal Reserve Board, Washington, D.C., Working paper n° 2026-063

Michele Modugno, Benjamin Roscoe and Sarah Zoi, “Beyond Financial Conditions: Measuring Structural Vulnerabilities in the U.S. Financial System”
Federal Reserve Board, Washington, D.C., Working paper n° 2026-065

Olivier de Bandt, David Nefzi and Johannes-Gabriel Werner, “Stress Testing European Banks’ Transition Risk and Lending Behavior”
Banque de France, Working paper n° 1059

Romain Baeriswyl, “Yesterday’s controversies for tomorrow’s money”
Swiss National Bank, Working paper n° 10/2026

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