Turbolenza
Indice di turbolenza dei mercati (30 Aprile 2023)
a cura di Gianni Pola e Antonello Avino
Posted in: Turbolenza
Mag
02
2023
L’indicatore di Mahalanobis permette di evidenziare periodi di stress nei mercati finanziari. Si tratta di un indicatore che dipende dalle volatilità e dalle correlazioni di un particolare universo investimenti preso ad esame. Nello specifico ci siamo occupati dei mercati azionari europei e dei settori azionari ...more »
Indice di turbolenza dei mercati (31 marzo 2023)
a cura di Gianni Pola e Antonello Avino
Posted in: Turbolenza
Apr
02
2023
Gli indici utilizzati sono: Le volatilità riportate sono storiche e calcolate sugli ultimi 30 trading days disponibili. Per ogni asset-class dunque sono prima calcolati i rendimenti logaritmici dei prezzi degli indici di riferimento, successivamente si procede col calcolo della deviazione standard dei rendimenti, ...more »
Mar
03
2023
a cura di Gianni Pola e Antonello Avino Gli indici utilizzati sono: Le volatilità riportate sono storiche e calcolate sugli ultimi 30 trading days disponibili. Per ogni asset-class dunque sono prima calcolati i rendimenti logaritmici dei prezzi degli indici di riferimento, successivamente si ...more »
Indice di turbolenza dei mercati (31 Gennaio 2023)
a cura di Gianni Pola e Antonello Avino
Posted in: Turbolenza
Feb
04
2023
Gli indici utilizzati sono: Le volatilità riportate sono storiche e calcolate sugli ultimi 30 trading days disponibili. Per ogni asset-class dunque sono prima calcolati i rendimenti logaritmici dei prezzi degli indici di riferimento, successivamente si procede col calcolo della deviazione standard dei rendimenti, ...more »
Gen
03
2023
a cura di Gianni Pola e Antonello Avino Gli indici utilizzati sono: Le volatilità riportate sono storiche e calcolate sugli ultimi 30 trading days disponibili. Per ogni asset-class dunque sono prima calcolati i rendimenti logaritmici dei prezzi degli indici di riferimento, successivamente si ...more »
Dic
03
2022
a cura di Gianni Pola e Antonello Avino Gli indici utilizzati sono: Le volatilità riportate sono storiche e calcolate sugli ultimi 30 trading days disponibili. Per ogni asset-class dunque sono prima calcolati i rendimenti logaritmici dei prezzi degli indici di riferimento, successivamente si ...more »
Nov
01
2022
a cura di Gianni Pola e Antonello Avino Gli indici utilizzati sono: Le volatilità riportate sono storiche e calcolate sugli ultimi 30 trading days disponibili. Per ogni asset-class dunque sono prima calcolati i rendimenti logaritmici dei prezzi degli indici di riferimento, successivamente si ...more »
Ott
05
2022
a cura di Gianni Pola e Antonello Avino Gli indici utilizzati sono: Le volatilità riportate sono storiche e calcolate sugli ultimi 30 trading days disponibili. Per ogni asset-class dunque sono prima calcolati i rendimenti logaritmici dei prezzi degli indici di riferimento, successivamente si ...more »
Set
02
2022
a cura di Gianni Pola e Antonello Avino Gli indici utilizzati sono: Le volatilità riportate sono storiche e calcolate sugli ultimi 30 trading days disponibili. Per ogni asset-class dunque sono prima calcolati i rendimenti logaritmici dei prezzi degli indici di riferimento, successivamente si ...more »
Ago
02
2022
a cura di Gianni Pola e Antonello Avino Gli indici utilizzati sono: Le volatilità riportate sono storiche e calcolate sugli ultimi 30 trading days disponibili. Per ogni asset-class dunque sono prima calcolati i rendimenti logaritmici dei prezzi degli indici di riferimento, successivamente si ...more »
