Il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria ha pubblicato il documento consultivo intitolato “Simplified alternative to the standardised approach to market risk capital requirements”.
Il documento presenta un’alternativa semplificata al metodo SbM (sensitivities-based method), che rappresenta la componente principale dell’approccio standardizzato previsto per il rischio di mercato. La proposta di modifica introduce una nuova metodologia SbM che:
- Rimuove i requisiti patrimoniali per i rischi di vega e di curvatura;
- Semplifica il calcolo del rischio di base (basis risk);
- Riduce la granularità dei fattori di rischio e degli scenari di correlazione da applicare.
L’utilizzo del nuovo approccio SbM ridotto sarebbe soggetto all’approvazione e alla sorveglianza da parte delle autorità di vigilanza e sarebbe disponibile solo per le banche che soddisfano determinati criteri qualitativi e quantitativi.
La consultazione avrà termine il 27 settembre 2017.
