L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato una consultazione avente ad oggetto la versione preliminare delle Linee guida per: i) la stima dei parametri di rischio per le esposizioni non in default – vale a dire le probabilità di default e la loss given default – e ii) il trattamento delle attività in default.
La definizione delle Linee guida rientra nel più ampio lavoro di revisione dell’approccio IRB (internal rating based) compiuto dall’EBA al fine di ridurre la variabilità nei risultati prodotti dai modelli interni, preservando la sensibilità al rischio dei requisiti patrimoniali.
La consultazione avrà termine il 10 febbraio 2017.
