EBA: Pubblicati risultati dell’esercizio annuale di benchmarking sulla coerenza dei risultati degli approcci interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali

Nov 17 2017

L’EBA ha pubblicato due documenti di analisi sulla coerenza delle attività ponderate per il rischio (RWA) delle istituzioni finanziarie europee autorizzate ad utilizzare approcci interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali. I documenti, in particolare, analizzano i profili di rischio delle attività in merito i) all’esposizione creditizia nei confronti di società di grandi dimensioni, istituzioni e portafogli sovrani e ii) al rischio di mercato. I risultati confermano le evidenze precedenti, con la maggior parte della variabilità dei pesi per il rischio spiegata da pochi fattori, quali la composizione dei portafogli, la proporzione di esposizioni in default e il paese della coontroparte.

Comunicato stampa
Report I (rischio di credito)
Report II (rischio di mercato)

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