Nuovi standard tecnici sono stati pubblicati per valutare le estensioni e le modifiche dei modelli interni per i rischi di mercato. Tali regole si uniscono ed emendano le regole sul rischio di credito e sul rischio operativo approvati lo scorso mese di maggio.
Tra gli elementi principali: l’introduzione (come per i rischi di credito e operativi) di tre categorie di estensione e cambiamento di modello; la specificazione delle condizioni minime per applicare i modelli interni; l’introduzione di soglie quantitative.
