Mastrangelo Luigi
Director Financial Service Industry, Deloitte Consulting.
Ott
23
2015
1. Regulatory context In January 2013, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) issued 11 principles for effective risk data aggregation and risk reporting (hereafter also called BCBS #239) and it outlined the path to compliance for G-SIB and D-SIB[1]. The Regulators drown-up ...more »
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I modelli di FTP per gestire gli stress test EBA sulla redditività delle banche
di Andrea Fondi e Luigi Mastrangelo
Posted in: Articolo
Ago
05
2014
1. Introduzione Come di recente sottolineato dall’EBA, l’autorità di vigilanza per la valutazione e supervisione dei rischi del sistema bancario europeo, nell’attuale contesto economico anche la redditività delle banche dell’Unione si è notevolmente ridotta. Tale aspetto pone alcuni importanti interrogativi circa la sostenibilità del ...more »
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La gestione delle Poste a Vista: il modello Bond Replica
di Luigi Mastrangelo e Enrico Ubaldi
Posted in: Articolo
Giu
09
2014
Nelle best practices di gestione della liquidità e dei rischi finanziari l’utilizzo di modelli economico-statistici basati su variabili legate al comportamento della controparte (i c.d. “modelli comportamentali”) sta assumendo una diffusione rilevante ed in costante crescita nel tempo. Tra i modelli comportamentali che si collocano ...more »
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