Mag 082017
 

Secondo workshop del Polimi Fintech journey

2 maggio ore 16.00

Bitcoin ha portato alla ribalta il tema della moneta virtuale. Una moneta che per natura potrebbe collocarsi fuori dal controllo dell’autorità monetaria e quindi fuori dalla tradizione che associa il diritto di battere moneta alla autorità statale. Lo sviluppo di una moneta virtuale pone problemi nuovi sia in termini di stabilità monetaria che di funzionamento del sistema finanziario e del sistema dei pagamenti.

Relatori:

Discussant:

  • Alberto Mingardi (Istituto Bruno leoni)
  • Lucio Gobbi (Università di Trento)

Prossimo evento: martedì 31 maggio 2017, ore 16.30
www.mate.polimi.it/fintech

 

Apr 202017
 

Primo Workshop del Polimi Fintech Journey (in collaborazione con l’Osservatorio Crowd Investing del Politecnico di Milano)

20 aprile ore 16:00

Le nuove tecnologie e lo sviluppo di mezzi di comunicazione/interazione quali i social networks rischiano di ridefinire in modo significativo il ruolo degli intermediari finanziari andando ad agire su uno degli elementi che sono all’origine stessa dell’intermediazione: l’asimmetria informativa. Diverse startups si collocano su questo solco costruendo piattaforme che possono sostituire forme classiche di mercato nel mondo del credito, dell’equity e delle assicurazioni.

Relatori:

Discussant:

  • Pasquale Munafò (Consob)
  • Alessandro Lerro (AIEC)

Prossimo evento: martedì 2 maggio 2017, ore 16.00 www.mate.polimi.it/fintech

Mar 312017
 

Il Nicola Bruti Liberati Quantitative Finance Lab del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano è lieto di annunciare il lancio di due importanti iniziative sul tema Fintech: il Polimi Fintech Journey e una Call for Ideas per lo sviluppo di idee innovative in finanza.

Il Polimi Fintech Journey si compone di una serie di workshop di natura divulgativa su temi quali crowd-investing, bitcoin, machine learning, big data, blockchain, cyber security. L’iniziativa, che si svolgerà nel periodo primavera 2017- estate 2018, è curata in collaborazione con Deloitte Consulting ed è rivolta a accademici, studenti ed esponenti dell’industria.

Accanto a questa iniziativa si svolgerà una Call for Ideas, in collaborazione con Poli Hub e la Compagnia di Assicurazioni Aviva, con l’obiettivo di sviluppare idee innovative nel mondo finanziario che utilizzino nuove tecnologie. L’iniziativa è rivolta ai partecipanti a Journey ma non in via esclusiva.

Il sito delle due iniziative è www.mate.polimi.it/fintech/

Programma Polimi Fintech Journey

Giu 122014
 
​Il 23 Giugno, alle ore 16.30, si terrà il QFin Colloquium
Basilea III e rischio di liquidità: le sfide per gli intermediari​
Programma:
Mariakatia Di Staso – Banca di Italia
Nuove regole di liquidità. Aggiornamento normativo e impatti sulle strategie bancarie
Luca Trezzi – Intesa Sanpaolo
Trasmissione del costo dei liquidità al pricing di prodotti

Salvatore Chianese- ICCREA Holding
Il modello di gestione della liquidità del Gruppo Iccrea all’interno del Credito Cooperativo: i riflessi in termini di LCR e NSFR

Emilio Barucci – Politecnico di Milano, Luigi Mastrangelo – Deloitte
ALM e Behavioral Finance: I “modelli comportamentali”  per il governo del rischio tasso e liquidità
L’evento terminerà verso le 19 con un aperitivo.
E’ gradita l’iscrizione. Per ulteriori informazioni
QFinLab
Nicola Bruti Liberati Quantitative Finance LAB
Riferimenti
mail: qfinlab@polimi.it
​pagina web del workshop: http://www.mate.polimi.it/qfincolloquia
telefono: +39 02 2399 4697
Apr 022014
 

Segnaliamo il seguente working paper dell’ IMT Lucca Institute for Advanced Studies

 

Michele Bonollo, Credito Trevigiano; IMT Institute for Advanced Studies Lucca
Irene Crimaldi, IMT Lucca Institute for Advanced Studies
Andrea Flori, IMT Lucca Institute for Advanced Studies
Fabio Pammolli, IMT Lucca Institute for Advanced Studies
Massimo Riccaboni, IMT Lucca Institute for Advanced Studies

Systemic Importance of Financial Institutions: Regulations, Research, Open Issues, Proposals

Abstract: In the field of risk management, scholars began to bring together the quantitative methodologies with the banking management issues about 30 years ago, with a special focus on market, credit and operational risks. After the systemic eff ects of banks defaults during the recent fi nancial crisis, and despite a huge amount of literature in the last years concerning the systemic risk, no standard methodologies have been set up to now. Even the new Basel 3 regulation has adopted a heuristic indicator-based approach, quite far from an e ffective quantitative tool. In this paper, we refer to the di fferent pieces of the puzzle: defi nition of systemic risk, a set of coherent and useful measures, the computability of these measures, the data set structure. In this challenging fi eld, we aim to build a comprehensive picture of the state of the art, to illustrate the open issues, and to outline some paths for a more successful future research. This work appropriately integrates other useful surveys and it is directed to both academic researchers and practitioners.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2417483