Lug 082014
 

Nuovi standard tecnici sono stati pubblicati per valutare le estensioni e le modifiche dei modelli interni per i rischi di mercato. Tali regole si uniscono ed emendano le regole sul rischio di credito e sul rischio operativo approvati lo scorso mese di maggio.

Tra gli elementi principali: l’introduzione (come per i rischi di credito e operativi) di tre categorie di estensione e cambiamento di modello; la specificazione delle condizioni minime per applicare i modelli interni; l’introduzione di soglie quantitative.

Comunicato stampa
Documento ufficiale

FacebookTwitterLinkedInGoogle+EmailCondividi

Sorry, the comment form is closed at this time.