L’EBA ha pubblicato il nuovo report sul monitoraggio del sistema bancario europeo svolto ai sensi della disciplina CRD IV – CRR e degli accordi di Basilea III. L’esercizio, svolto in parallelo a quello condotto dal Comitato di Basilea su scala mondiale, si basa sui dati forniti da 297 banche europee di cui 49 appartenenti al Gruppo 1 e 297 al Gruppo 2.
L’analisi, condotta su dati al 30 giugno 2015, evidenzia un ulteriore miglioramento della situazione patrimoniale delle banche europee. I risultati, infatti, mostrano che la gran parte degli istituti rispetta pienamente i requisiti patrimoniali di prossima adozione e solo un ristretto numero di banche presenta potenziali situazioni di shortfall (con una dotazione di capitale supplementare che si attesta al minimo storico di 1 miliardo di Euro).
Per la prima volta, l’esercizio di monitoraggio ha preso in considerazione anche il leverage ratio, così come definito dalla normativa UE, mostrando come tale indicatore rappresenti un vincolo regolamentare significativo per un cospicuo numero di istituti nel campione.
In tema di indicatori di liquidità, il valore medio di LCR (Liquidity Coverage Ratio) risulta pari al 121,2% per le banche del Gruppo 1 e al 156,7% per quelle del Gruppo 2. In particolare, il 90% delle banche partecipanti presenta un LCR superiore al requisito minimo del 70%, mentre 8 banche su 10 hanno un LCR superiore al 100% (valore soglia in vigore dal 2019). L’analisi evidenzia un incremento dell’LCR che può essere attribuito ad aggiustamenti strutturali e alla riformulazione dell’impianto LCR avvenuto nel gennaio 2013.
Per quanto riguarda l’NSFR (Net Stable Funding Ratio), le banche del Gruppo 1 e del Gruppo 2 mostrano, rispettivamente, un valore medio del 104% e del 111%, in continuo aumento rispetto ai periodi precedenti. I risultati indicano, inoltre, che il 75% del campione rispetta il requisito minimo del 100%.
