Il Comitato di Basilea ha pubblicato i risultati dell’ultimo esercizio di monitoraggio riguardante l’implementazione della disciplina di Basilea 3. L’analisi è stata svolta prendendo in considerazione i dati di bilancio al 31 dicembre 2015 di 228 banche suddivise in due gruppi (di cui il Gruppo 1 composto da 100 banche di grandi dimensioni attive a livello internazionale).

Dal punto di vista patrimoniale, tutte le banche del Gruppo 1 rispettano sia il requisito minimo di CET1 (Common Equity Tier 1) che il livello target del 7%, tenendo anche conto di eventuali requisiti addizionali per le istituzioni di importanza sistemica globale. Per le banche del Gruppo 2 non si hanno shortfall in relazione al livello minimo di CET1 del 4,5%. Per il raggiungimento del livello target del 7%, invece, lo shortfall di capitale risulta pari a 200 milioni di Euro, invariato rispetto alla prima metà del 2015.

L’esercizio di monitoraggio ha preso in considerazioneanche i dati relativi alla liquidità delle banche: la media ponderata del Liquidity Coverage Ratio (LCR) per le banche dei due gruppi è pari, rispettivamente, al 125,2% per il Gruppo 1 (123,6% nel semestre precedente) e 148,1% per il Gruppo 2 (+7% rispetto al primo semestre 2015). La maggior parte delle banche dei 2 gruppi, inoltre, presenta un LCR superiore al 100% mentre solo in due casi l’indicatore è risultato inferiore al livello del 60% (requisito minimo in vigore per il 2015).

L’analisi del Net Stable Funding Ratio (NSFR) riporta una media ponderata per il Gruppo 1 pari al 113,7% e per il Gruppo 2 del 115,9%. In ognuno dei due gruppi, oltre l’80% delle banche presenta un NSFR superiore al 100%

Come sottolineato dal Comitato di Basilea, i risultati riportati ipotizzano che il pacchetto di misure di Basilea 3 sia pienamente in vigore.