L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato i risultati dell’esercizio di monitoraggio CRD IV-CRR/Basilea 3 compiuto sul sistema bancario europeo. Obiettivo del monitoraggio è di valutare l’impatto dell’implementazione delle discipline CRD IV-CRR e del framework NSFR di Basilea 3 sui bilanci delle banche. L’analisi, svolta in parallelo a quella condotta dal Comitato di Basilea a livello globale, prende in considerazione i dati sui requisiti patrimoniali (sia risk-based che non risk-based) e sugli indicatori di liquidità (Liquidity Coverage Ratio e Net Stable Funding Ratio) delle banche UE al 31 dicembre 2015.

I principali risultati del monitoraggio sono i seguenti:

– A livello sistemico si è assistito ad un ulteriore rafforzamento della situazione patrimoniale delle banche europee: il total average Common Equity Tier 1 ratio (CET1) è risultato pari al 12,7% ipotizzando la piena implementazione delle discipline CRD IV-CRR. La maggior parte delle banche, inoltre, rispetta ampiamente i requisiti patrimoniali mentre solo in un ristretto numero di casi si sono presentate situazioni di shortfall. Si riduce, però, l’ammontare di capitale necessario a far fronte agli shortfall (e rispettare il requisito minimo di CET1 al 7%), attestandosi sui 4 miliardi di Euro;

– In tema di liquidità, i dati mostrano un Liquidity Coverage Ratio (LCR) medio al 133,7%, con il 91% delle banche partecipanti al monitoraggio che mostra un indicatore superiore al 100% (che rappresenterà il valore minimo da rispettare a partire dal gennaio 2018);

– L’analisi del Net Stable Funding Ratio (NSFR), basata sull’impianto di Basilea 3, riporta un indicatore medio globale pari al 107%. Circa il 79% delle banche considerate soddisfa il requisito minimo di NSFR al 100%, con un incremento dovuto in particolare all’aumento del livello di provvista stabile (stable funding) disponibile.

Comunicato stampa
Report EBA monitoraggio CRD IV-CRR\Basilea 3 31/12/2015