Nov 242017
 

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la metodologia finale per il prossimo esercizio di stress test del settore bancario europeo. La metodologia – definita in seguito ad un confronto con le istituzioni coinvolte -copre tutte le aree di rischio rilevanti e, per la prima volta, incorpora i principi contabili IFRS 9. L’esercizio di stress test sarà lanciato ufficialmente nel gennaio 2018 e i risultati saranno pubblicati entro il 2 novembre 2018.
Analogamente all’esercizio 2016, lo stress test 2018 si concentra principalmente sulla valutazione dell’impatto dei fattori di rischio sulla solvibilità delle banche. Le banche sono tenute a considerare uno scenario avverso riguardante un set comune di fattori di rischio (rischio di credito – incluse le cartolarizzazioni – rischio di mercato, rischio di credito di controparte e rischio operativo – incluso il rischio di comportamento). Inoltre, le banche sono invitate a proiettare l’effetto degli scenari sul margine di interesse.

Comunicato stampa
Nota metodologica

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