L’EBA ha pubblicato, in via preliminare, la metodologia che intende attuare per lo stress test 2018. L’esercizio coprirà il 70% del settore bancario dell’UE e valuterà la capacità delle banche di rispettare i requisiti di vigilanza durante uno shock economico negativo. L’esercizio fornirà inoltre una maggiore trasparenza in modo che i partecipanti al mercato possano confrontare e valutare la resilienza delle banche dell’UE in modo coerente. I risultati confluiranno nel processo di supervisione SREP, in base al qual verranno prese eventuali decisioni in materia di interventi di capitalizzazione necessari.

 Il test di stress 2018 sarà condotto al più alto livello di consolidamento su un campione di 49 banche UE, di cui 35 rientranti nel meccanismo di vigilanza unico (SSM). Non è definita alcuna soglia patrimoniale da rispettare, in quanto le banche saranno valutate sulla base dei rispettivi indici patrimoniali.

Per le banche che inizieranno ad applicare il principio contabile IFRS 9 nel 2018, l’esercizio terrà conto dell’impatto causato.

 La metodologia finale sarà pubblicata in occasione del lancio dell’esercizio di stress test (inizio 2018).

 Contestualmente, l’EBA ha pubblicato l’elenco delle istituzioni che parteciperanno all’esercizio.

Comunicato stampa
Versione preliminare della metodologia per lo stress test EBA 2018