L’EIOPA ha pubblicato un aggiornamento della documentazione tecnica riguardante la metodologia per derivare le strutture a termine dei tassi d’interesse privo di rischio (RFR) ai sensi della disciplina Solvency II. I principali cambiamenti riguardano:
– L’aggiornamento dei portafogli rappresentativi per calcolare le rettifiche per volatilità (VA), sulla base di dati più aggiornati e dettagliati sugli investimenti delle compagnie di assicurazione europee;
– Calcolo dei rendimenti per le obbligazioni societarie di elevato standing creditizio in caso di rendimenti negativi;
Le novità introdotte saranno utilizzate per il calcolo delle strutture a termine dalla fine del mese di settembre 2016. L’EIOPA ha inoltre pubblicato delle modifiche relative agli strumenti finanziari utilizzati per ricavare la RFR. Tali modifiche entreranno in vigore alla fine del mese di dicembre 2016.
