Banking
Set
28
2017
Il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria ha pubblicato una nuova serie di FAQ (Frequently Asked Questions) in materia di definizione del capitale ai sensi della disciplina di Basilea III. Questi ultimi aggiornamenti intendono promuovere un’implementazione globale e coerente della normativa, fornendo chiarimenti e orientamenti ...more »
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Consultazione EBA sui trasferimenti significativi di rischio nelle operazioni di cartolarizzazione
Posted in: News
Set
28
2017
L’Autorità Bancaria Europea ha pubblicato un documento di discussione in materia di trasferimenti significativi di rischo nelle cartolarizzazioni. Il documento si basa sull’attività di monitoraggio delle pratiche di vigilanza avviata dall’Autorità Bancaria nel 2014. L’obiettivo della consultazione è di individuare le modalità attraverso le quali ...more »
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Banca d’Italia: invariato il coefficiente di riserva di capitale anticiclica per il 4Q 2017
Posted in: News
Set
28
2017
La Banca d’Italia ha comunicato la decisione di mantenere il coefficiente di riserva di capitale anticiclica allo zero per cento per il quarto trimestre del 2016. La decisione è stata presa alla luce delle seguenti dinamiche macroeconomiche: nel secondo trimestre del 2017 lo scostamento del ...more »
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Correlation networks to measure the systemic implications of banks resolution
di Paolo Giudici e Laura Parisi
Posted in: Articolo
Set
15
2017
Abstract We propose a market-based, early warning measure of credit risk able to enhance the observed CDS spreads with a risk premium that derives from contagion by means of a correlation network model. We then combine the proposed measure with balance-sheet information and liabilities composition, ...more »
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Fintech: consultazione del Comitato di Basilea sulle implicazioni per banche e autorità di vigilanza
Posted in: News
Set
15
2017
Il Comitato di Basilea sulla Vigilanza Bancaria ha pubblicato un documento consultivo sulle implicazioni del fintech per il settore finanziario. Il documento, in particolare, analizza l’impatto delle innovazioni tecnologiche sull’industria bancaria e sulle attività delle autorità di vigilanza nel medio e lungo termine. Sono presi ...more »
EBA: pubblicati i risultati del monitoraggio CRD IV-CRR/Basel III al 31 dicembre 2016
Posted in: News
Set
15
2017
L’EBA ha pubblicato il nuovo report sul monitoraggio del sistema bancario europeo svolto ai sensi della disciplina CRD IV – CRR e degli accordi di Basilea III. L’esercizio, svolto in parallelo a quello condotto dal Comitato di Basilea su scala mondiale, si basa sui dati ...more »
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Set
15
2017
Il Comitato di Basilea ha pubblicato i risultati dell’ultimo esercizio di monitoraggio riguardante l’implementazione della disciplina di Basilea 3. L’analisi è stata svolta prendendo in considerazione i dati di bilancio al 31 dicembre 2016 di 200 banche suddivise in due gruppi, di cui il Gruppo ...more »
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Consultazione di Banca d’Italia sulle disposizioni di vigilanza in materia di banche di credito cooperativo
Posted in: News
Set
15
2017
La Banca d’Italia ha pubblicato un documento di consultazione contenente nuove disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo. Le disposizioni sono destinate a confluire nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e sostituiranno integralmente quelle contenute nel Titolo VII, Capitolo 1, della ...more »
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CRR: Aggiornato l’elenco EBA delle istituzioni del settore pubblico per il calcolo dei requisiti patrimoniali
Posted in: News
Ago
11
2017
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un elenco aggiornato di soggetti del settore pubblico equiparati agli enti locali e ai governi centrali per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito ai sensi del Regolamento CRR (Capital Requirements Regulation). L’elenco comprende gli ...more »
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Il nuovo paper di consultazione su FRTB. Fine tuning normativo o schizofrenia del Comitato di Basilea? Alcune riflessioni
di Michele Bonollo
Posted in: Articolo
Lug
24
2017
A fine giugno il Comitato di Basilea ha pubblicato un consultation paper su una possibile semplificazione del modello standard di calcolo dei requisiti di capitale sui rischi di mercato, nell’ambito del framework FRTB (fundamental review of the trading book). Oltre a questo sono proposte le ...more »
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