Lavora nell’area Financial Market Risk Management di Intesa Sanpaolo dal 2008. I suoi interessi riguardano la valutazione di prezzo e rischiosità di strumenti finanziari su tutte le asset class, con un focus sulla validazione di nuovi prodotti e modelli di pricing, il rischio di modello, i modelli di tasso di interesse, il rischio di finanziamento e di controparte, la valutazione al valore equo e la valutazione prudente di strumenti finanziari, l’applicazione del metodo Quasi Monte Carlo in finanza. E’ responsabile della fair value policy del Gruppo Intesa Sanpaolo da novembre 2015. Precedentemente ha lavorato per 8 anni nell’Ingegneria Finanziaria di Banca Caboto (ora Banca IMI), sviluppando modelli di pricing e applicativi per i desk di trading di tasso e inflazione. E’ professore a contratto di Interest Rate Models all’Università di Bologna dal 2015, ed un frequente speaker a conferenze internazionali e corsi di formazione in finanza quantitativa. Ha conseguito una laurea in fisica nucleare teorica e un dottorato di ricerca in fisica della materia condensata.