Banking
Lo scenario macroeconomico avverso degli stress test europei: uno shock abbastanza severo?
Carlo Milani
Posted in: Articolo
Mag
05
2014
Executive summary BCE ed EBA hanno definito lo scenario macroeconomico avverso sulla base del quale verranno condotti gli stress test sui principali istituti di credito europei. Lo scenario ipotizza una recessione per l’Area euro per altri due anni, l’aumento della disoccupazione, il calo dei prezzi ...more »
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Mag
02
2014
La Banca d’Italia ha pubblicato in data odierna il Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 01/2014. Le informazioni sull’Italia evidenziano che: – la ripresa degli indicatori macro è in progressione, ma ancora fragile; – la valutazione delle banche italiane da parte del mercato è migliorata, avvicinandole ...more »
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Apr
30
2014
I dati relativi al primo trimestre del 2014 pubblicati dalla Banca d’Italia mostrano come le condizioni per i prestiti alle imprese siano rimaste ‘leggermente restrittive’, in conseguenza delle incertezze sull’andamento dell’economia. Migliorano invece le condizioni di accesso al credito per le famiglie. La domanda da ...more »
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Apr
30
2014
La BCE ha stabilito che le banche che, nell’ambito di Asset Quality Review e stress test, evidenzieranno deficit di capitale saranno chiamate a colmarli entro 6 mesi (per i deficit di AQR e dello scenario base) o 9 mesi (per i deficit dello scenario avverso). ...more »
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Apr
30
2014
La European Banking Authority (EBA) ha pubblicato ieri la metodologia comune e gli scenari macroeconomici per gli stress test di quest’anno. Tra i temi trattati nella metodologia vi sono: i tipi di rischio da analizzare, l’ipotesi di bilancio statico, diversi tipi di possibili shock. Gli ...more »
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Apr
16
2014
La plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo ha approvato ieri, dopo lunghe trattative, il meccansimo unico di gestione delle crisi creditizie che costituisce il secondo pilastro dell’unione bancaria. Comunicato Stampa Per conoscere le modalità di funzionamento del meccanismo unico di risoluzione clicca qui.
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Requisiti patrimoniali delle banche: la BCBS ha posto regole per il controllo e la misurazione dei fidi bancari
Posted in: News
Apr
16
2014
La BCBS ha, oggi, individuato regole per il controllo e la misurazione dei fidi bancari. In particolare viene previsto un limite generale applicato a tutti i fidi concessi dalle banche, qualsiasi sia la controparte, fissato al 25% del Tiar 1. Limiti più stringenti si applicano ai fidi ...more »
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Pubblicati gli standard di capitale per l’esposizione a controparti centrali (Comitato di Basilea)
Posted in: News
Apr
11
2014
Il Comitato di Basilea ha pubblicato gli standard per calcolare il capitale di vigilanza necessario per le esposizioni delle banche nei confronti di controparti centrali. Le nuove norme rimpiazzeranno, a partire dal gennaio 2017, i requisiti temporanei pubblicati nel luglio 2012. Per ulteriori informazioni, leggere ...more »
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Asset quality review e stress tests. Cosa ci aspetta?
di Emilio Barucci, Stefano Corsaro e Carlo Milani
Posted in: Articolo
Apr
10
2014
Executive summary In vista del kick off della Vigilanza Unica, la BCE ha promosso l’asset quality review, che ha l’obiettivo di valutare la solidità dei bilanci degli istituti che cadranno sotto il suo ombrello, l’EBA ha invece promosso gli stress test, che hanno l’obiettivo di ...more »
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Apr
09
2014
Il Comitato di Basilea ha pubblicato un report sull’implementazione delle normative di Basilea 2, 2.5 e 3, con dati aggiornati a marzo 2014. L’attenzione è stata posta sui processi dei singoli stati per accogliere le norme sugli standard di capitale negli ordinamenti nazionali. Per ulteriori ...more »
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