Banking
Gen
19
2016
L’EBA ha pubblicato le Linee guida riguardanti i limiti alle esposizioni nei confronti di entità che ricadono nel perimetro del cosiddetto sistema bancario ombra. In particolare, le Linee guida introducono un approccio per gestire in modo proporzionale i rischi che tali esposizioni possono creare per ...more »
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Gen
19
2016
L’Autorità bancaria europea, EBA, ha lanciato una consultazione sulla metodologia che le autorità competenti devono applicare per valutare la conformità di un’istituzione ai requisitiper l’utilizzo dei modelli interni per il rischio di mercato. In particolare, il documento individua alcuni criteri oggettivi per la valutazione delle ...more »
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The Revision to the CVA Capital Charge by the Basel Committee. Short Review and some critical Issues – Part II
di Michele Bonollo e Antonio Castagna
Posted in: Articolo
Gen
19
2016
Executive Summary: This is the second part of the discussion of the recent BCBS paper no.325 concerning a deep review to the CVA capital charge, that was introduced with the CRR (Basel 3) regulation. This revision aims to improve the CVA calculation with respect to ...more »
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Dic
16
2015
Il recente salvataggio di Banca Marche, Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariFerrara e CariChieti ha sollevato un acceso dibattito tra Banca d’Italia e Commissione Europea. Quest’ultima è accusata dalla Banca Centrale di aver ostacolato soluzioni alternative che attraverso il Fondo di tutela dei depositi avrebbero ...more »
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The Revision to the CVA Capital Charge by the Basel Committee. Short Review and some critical Issues – Part I
di Michele Bonollo e Antonio Castagna
Posted in: Articolo
Dic
16
2015
Executive Summary: With the recent BCBS paper no.325 a new consultative session started, concerning a deep review to the CVA capital charge, that was introduced with the CRR (Basel 3) regulation. This revision aims to improve the CVA calculation with respect to the forthcoming fundamental review ...more »
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Comitato di Basilea: secondo documento di consultazione per la revisione dell’approccio standard per la misurazione del rischio di credito
Posted in: News
Dic
16
2015
La proposta del Comitato, che contiene diverse novità rispetto al documento pubblicato nel dicembre 2014, rientra nel più ampio quadro di revisione del framework regolamentare volto a bilanciare semplificazione, sensibilità al rischio e comparabilità dei risultati. Tra le novità della nuova proposta, figura il reintegro ...more »
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Dic
16
2015
L’ESMA ha lanciato un documento di consultazione riguardante il MPOR (Marginal Period of Risk) ai sensi del Regolamento EMIR. La proposta dell’ESMA, che prevede la modifica del periodo di liquidazione minimo che le controparti centrali devono applicare, è diretta a ridurre le differenze tra il ...more »
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PRA: approvati i modelli interni di 19 imprese assicurative inglesi ai sensi della normativa Solvency II
Posted in: News
Dic
16
2015
L’annuncio della Prudential Regulation Authority rappresenta un passo significativo per il settore assicurativo inglese verso il recepimento della nuova normativa che entrerà in vigore da gennaio 2016. Comunicato stampa
Dic
16
2015
L’EBA ha rilasciato il proprio giudizio sui report di terzo pilastro redatti da un paniere di banche europee con riferimento all’anno 2014. Si tratta del primo giudizio di conformità dei report delle banche ai requisiti di trasparenza introdotti dalla CRR (Capital Requirements Regulation). Sebbene il ...more »
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Dic
16
2015
Il Board della Federal Reserve ha approvato delle modifiche ai requisiti di patrimonializzazione e agli stress test per il 2016. L’applicazione del leverage ratio supplementare per le banche di maggiori dimensioni sarà richiesto solo a partire dal 2017. L’utilizzo di approcci avanzati negli esercizi di ...more »
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