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Daniele Marazzina

è Professore Associato presso il Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano. I suoi principali interessi di ricerca sono: strategie ottime di investimento e ritiro dal mondo del lavoro, metodi numerici per la valutazione di derivati, e applicazioni fintech in finanza.

Response to the ESMA consultation on the Distributed Ledger Technology applied to securities markets
di Ferdinando M. Ametrano, Emilio Barucci, Daniele Marazzina e Stefano Zanero

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Nov 24 2016
Riportiamo un estratto della risposta alla consultazione dell’ESMA a cura di Ferdinando M. Ametrano, Emilio Barucci, Daniele Marazzina, Stefano Zanero (link) Distributed Ledger Technology (DLT) is in a very early stage of development. Sometimes confused with the blockchain technology underlying bitcoin, it is ...more »

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Lo Standardized Approach per Credit Counterparty Risk
di Michele Bonollo, Daniele Marazzina

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Mag 19 2014
Executive Summary In data 31 marzo il Basel Committee on Banking Supervision ha presentato il final standard dal titolo ”The standardised approach for measuring counterpary credit risk exposure” [1]. Il documento inerente ad un approccio non dipendente da scelte di modello [Standardised Approach (SA)] per misurare l’esposizione in caso ...more »

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Il final draft per la Prudential Valuation (AVA)
di Michele Bonollo e Daniele Marazzina

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Mag 12 2014
L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato in data 31 Marzo 2014 il FINAL draft Regulatory Technical Standards EBA/RTS/2014/06 dal titolo “On Prudential Valuation under Article 105(14) of Regulation (EU) 575/2013” [3]. Tale documento riguarda il calcolo della valutazione prudenziale di tutte le posizioni misurate al ...more »

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Prudential Valuation dei derivati (AVA)
di Michele Bonollo e Daniele Marazzina

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Mar 18 2014
L’EBA ha pubblicato il Consultation Paper EBA/CP/2013/28 per proporre un’unica metodologia di calcolo dell’Additional Valuation Adjustment (AVA) riguardo alla valutazione prudenziale di tutte le posizioni misurate al fair value, come richiesto da Basilea 3. Nonostante la scadenza per applicare questa valutazione sia vicina (la normativa ...more »

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