Feb 112018
 

Lanciato lo stress test 2018 della European Banking Authority (EBA), con lo scopo di analizzare la resilienza delle banche EU a shock macroeconomici. Lo scenario base si allinea ai forecasts del Dicembre scorso, mentre lo scenario avverso prevede una riduzione del GDP dell 8.3% nel 2020 rispetto al forecast.

Lo scenario avverso è costruito considerando i quattro rischi sistemici attualmente ritenuti i più pericolosi per la stabilità del settore bancario Europeo:

  • Improvvisi apprezzamenti dei  risk premia nei mercati globali
  • Effetto feedback recessione/bassa redditività del settore bancario
  • Sostenibilità del debito pubblico e privato
  • Rischio di liquidità nel settore finanziario non-bancario

I risultati dello studio sono annunciati per il Novembre 2018.

EBA stress test 2018 methodology

EBA 2018 EU-wide stress test exercise

Le principali caratteristiche degli stress test 2018 (Carlo Milani)

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