Lanciato lo stress test 2018 della European Banking Authority (EBA), con lo scopo di analizzare la resilienza delle banche EU a shock macroeconomici. Lo scenario base si allinea ai forecasts del Dicembre scorso, mentre lo scenario avverso prevede una riduzione del GDP dell 8.3% nel 2020 rispetto al forecast.
Lo scenario avverso è costruito considerando i quattro rischi sistemici attualmente ritenuti i più pericolosi per la stabilità del settore bancario Europeo:
- Improvvisi apprezzamenti dei risk premia nei mercati globali
- Effetto feedback recessione/bassa redditività del settore bancario
- Sostenibilità del debito pubblico e privato
- Rischio di liquidità nel settore finanziario non-bancario
I risultati dello studio sono annunciati per il Novembre 2018.
EBA stress test 2018 methodology
EBA 2018 EU-wide stress test exercise
Le principali caratteristiche degli stress test 2018 (Carlo Milani)
