Il Comitato di Basilea ha avviato una consultazione pubblica in tema di esposizioni non-performing. Muovendo dall’elevata differenziazione delle prassi attuate dalle banche, le proposte avanzate dal Comitato mirano alla definizione di un quadro di riferimento armonizzato in tema di problem loans così da aumentare la trasparenza e la compatibilità delle informazioni fornite dalle banche. Le novità riguardano in particolare i seguenti aspetti:

– Definizione di non-performing exposure e formulazione di regole chiare per lo spostamento di un’attività dalla classe non-performing a quella performing;

– Definizione delle pratiche di forbearance (ristrutturazione) e identificazione delle esposizioni forborne.

Le novità proposte andranno ad integrare il sistema contabile e di supervisione esistente in materia di classificazione degli attivi. Le nuove indicazioni, inoltre, mirano a supportare il controllo della qualità degli asset delle banche e l’attività dei sistemi di credit risk management interni alle istituzioni finanziarie stesse.

La consultazione avrà termine il 15 luglio 2016.

Il Comitato di Basilea ha pubblicato il documento “Progress report on adoption of the Basel regulatory framework”. Il Report illustra lo stato del processo di adozione della disciplina di Basilea III nelle giurisdizioni membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria alla fine del mese di marzo 2016.
La pubblicazione rappresenta il decimo aggiornamento semestrale del Report pubblicato dal Comitato dal mese di ottobre 2011 ai sensi del Programma RCAP (Regulatory Consistency Assessment Programme).

Come evidenziato nel Report, tutte le 27 giurisdizioni membri hanno già implementato in via definitiva le disposizioni in materia di requisiti patrimoniali risk-based, LCR (Liquidity Coverage Ratio) e buffer di conservazione del capitale.
Inoltre, tutte le giurisdizioni domestiche delle banche di rilevanza sistemica globale si sono dotate della versione finale del quadro normativo apposito (Global SIBs framework), mentre 23 giurisdizioni hanno già adottato, almeno parzialmente, il quadro relativo alle banche di importanza sistemica domestica (D-SIBs).
Il lavoro delle giurisdizioni membri – continua il Report – è ora volto all’implementazione degli altri aspetti della normativa, quali le disposizioni in materia di Leverage Ratio e NSFR (Net Stable Funding Ratio).

Comunicato stampa
Progress report on adoption of the Basel regulatory framework

L’EBA ha pubblicato un documento di consultazione per la modifica delle modalità di determinazione del proxy spread per il calcolo del CVA (Credit Valuation Adjustment) ai sensi della disciplina CRR (Capital Requirements Regulation). In particolare, le modifiche mirano a rispondere alle difficoltà nel calcolo dei proxy spread evidenziate in uno studio EBA del febbraio 2015.

La consultazione avrà termine il 6 luglio 2016.

Comunicato stampa
Documento di consultazione

Il Comitato di Basilea ha avviato una consultazione per la revisione dell’attuale disciplina in materia di Leverage Ratio.  Le proposte di modifica rientrano nel più ampio programma di riforma regolamentare avviato dal Comitato.

Le novità principali riguardano i seguenti aspetti:

– Misurazione delle esposizioni in derivati;

– Trattamento delle operazioni “regular-way” di compravendita di strumenti finanziari;

– Trattamento delle provviste e delle rettifiche di valore prudenziale riguardanti posizioni non liquide;

– Definizione del fattore di conversione per le attività fuori bilancio;

– Requisito patrimoniale supplementare per le banche di rilevanza sistemica globale.

La definizione finale e la calibrazione delle proposte sarà supportata da un’analisi di impatto approfondita che sarà svolta prossimamente.

La consultazione avrà termine il 6 luglio 2016,