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Michele Bonollo

PHD in Statistica Università di Padova, Master in modelli per la finanza Università Paris VII. Ha lavorato con ruoli sia specialistici sia manageriali per importanti banche e aziende di consulenza, occupandosi prevalentemente di modelli e sistemi software per la finanza, il risk management, la regulation. Attualmente senior risk expert presso Numerix LLC.
Durante la carriera ha sempre affiancato atttività didattiche e di ricerca. Ha tenuto e tiene corsi in numerose università, speech in alcune decine di convegni e vanta oltre 20 pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali e di settore.
Membro del comitato direttivo del master in finanza quantitativa MIP-Politecnico di Milano.

Il nuovo paper di consultazione su FRTB. Fine tuning normativo o schizofrenia del Comitato di Basilea? Alcune riflessioni
di Michele Bonollo

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Lug 24 2017
A fine giugno il Comitato di Basilea ha pubblicato un consultation paper su una possibile semplificazione del modello standard di calcolo dei requisiti di capitale sui rischi di mercato, nell’ambito del framework FRTB (fundamental review of the trading book). Oltre a questo sono proposte le ...more »

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I Derivati dello Stato e la Gestione del Debito Pubblico. Alcune risposte alle “30 domande”
di Michele Bonollo e Marco Pavoni

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Nov 17 2016
E’ di metà settembre la contestazione per presunto Danno Erariale di 4,1 miliardi di €, trasmessa dalla Corte dei Conti del Lazio a Maria Cannata, capo della Direzione responsabile della gestione del Debito Pubblico presso il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF), al suo predecessore Vincenzo ...more »

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The Revision to the CVA Capital Charge by the Basel Committee. Short Review and some critical Issues – Part II
di Michele Bonollo e Antonio Castagna

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Gen 19 2016
Executive Summary: This is the second part of the discussion of the recent BCBS paper no.325 concerning a deep review to the CVA capital charge, that was introduced with the CRR (Basel 3) regulation. This revision aims to improve the CVA calculation with respect to ...more »

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The Revision to the CVA Capital Charge by the Basel Committee. Short Review and some critical Issues – Part I
di Michele Bonollo e Antonio Castagna

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Dic 16 2015
Executive Summary: With the recent BCBS paper no.325 a new consultative session started, concerning a deep review to the CVA capital charge, that was introduced with the CRR (Basel 3) regulation. This revision aims to improve the CVA calculation with respect to the forthcoming fundamental review ...more »

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RAF, Icaap, OMR … Il puzzle dei limiti di rischio nelle banche. Profili teorici e applicabilità operativa
di Michele Bonollo, Nicola Andreis

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Mar 05 2015
La Circolare 263 della Banca d’Italia recepisce in termini applicativi i contenuti della disciplina di vigilanza prudenziale Basilea II. Pur abrogata in buona parte dal framework di Basilea III, ed in particolare dalla relativa Circolare 285, risulta ancora in vigore per talune parti, quali la ...more »

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