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Michele Bonollo

PHD in Statistica Università di Padova, Master in modelli per la finanza Università Paris VII. Ha lavorato con ruoli sia specialistici sia manageriali per importanti banche e aziende di consulenza, occupandosi prevalentemente di modelli e sistemi software per la finanza, il risk management, la regulation. Attualmente senior risk expert presso Numerix LLC.
Durante la carriera ha sempre affiancato atttività didattiche e di ricerca. Ha tenuto e tiene corsi in numerose università, speech in alcune decine di convegni e vanta oltre 20 pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali e di settore.
Membro del comitato direttivo del master in finanza quantitativa MIP-Politecnico di Milano.

Il Rischio Informatico nella nuova Circolare 263 e le sfide aperte: definizione, ambito, metriche, ownership
di Michele Bonollo

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Ott 21 2014
La Circolare 263 della Banca d’Italia rappresenta la declinazione applicativa della disciplina di Basilea II. Pur abrogata in buona parte dal framework di Basilea III, ed in particolare dalla relativa Circolare 285, è ancora valida per talune parti, quali la disciplina dei conflitti di interesse ...more »

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Ambiti di riferimento della funzione di Compliance: tutto o…?
di Michele Bonollo, Bruno Martorana, Nicola Pasqualon

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Lug 28 2014
La Compliance, quale funzione incaricata della gestione del rischio di non conformità, è stata istituita dalla Banca d’Italia con le Diposizioni di Vigilanza n. 688006 del 10 luglio 2007, in cui vengono dettati i principi generali, le finalità ed i primari compiti della stessa. Il ...more »

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Il sistema dei Controlli Interni nella nuova Circolare 263. Sintesi e Aspetti Critici
di Nicola Andreis e Michele Bonollo

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Lug 21 2014
La Circolare 263 della Banca d’Italia rappresenta la declinazione applicativa della disciplina di Basilea II. Pur abrogata in buona parte dal framework di Basilea III, ed in particolare dalla relativa Circolare 285, è ancora valida per talune parti, quali la disciplina dei conflitti di interesse ...more »

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Lo Standardized Approach per Credit Counterparty Risk
di Michele Bonollo, Daniele Marazzina

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Mag 19 2014
Executive Summary In data 31 marzo il Basel Committee on Banking Supervision ha presentato il final standard dal titolo ”The standardised approach for measuring counterpary credit risk exposure” [1]. Il documento inerente ad un approccio non dipendente da scelte di modello [Standardised Approach (SA)] per misurare l’esposizione in caso ...more »

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Il final draft per la Prudential Valuation (AVA)
di Michele Bonollo e Daniele Marazzina

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Mag 12 2014
L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato in data 31 Marzo 2014 il FINAL draft Regulatory Technical Standards EBA/RTS/2014/06 dal titolo “On Prudential Valuation under Article 105(14) of Regulation (EU) 575/2013” [3]. Tale documento riguarda il calcolo della valutazione prudenziale di tutte le posizioni misurate al ...more »

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Prudential Valuation dei derivati (AVA)
di Michele Bonollo e Daniele Marazzina

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Mar 18 2014
L’EBA ha pubblicato il Consultation Paper EBA/CP/2013/28 per proporre un’unica metodologia di calcolo dell’Additional Valuation Adjustment (AVA) riguardo alla valutazione prudenziale di tutte le posizioni misurate al fair value, come richiesto da Basilea 3. Nonostante la scadenza per applicare questa valutazione sia vicina (la normativa ...more »

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